Arbitraje de financiación entre mercados spot y futuros y arbitraje de financiación entre intercambios

El arbitraje es una de las estrategias más populares para ganar dinero en el mercado de criptomonedas. En este artículo, analizaremos dos tipos de arbitraje: arbitraje de financiación entre los mercados spot y de futuros, así como arbitraje de la tasa de financiación entre plataformas. Aprenderá cómo funcionan estas estrategias, cómo minimizar riesgos y qué ejemplos de operaciones exitosas puede adoptar.

¿Qué es la financiación?

La financiación (Funding Rate) es una tasa periódica que se paga entre los operadores en el mercado de futuros perpetuos. Ayuda a sincronizar el precio de los futuros con el precio del mercado spot:

• Si la tasa es positiva, los operadores en largo pagan a los operadores en corto.
• Si la tasa es negativa, los operadores en corto pagan a los operadores en largo.

"La financiación permite ganar dinero con la diferencia entre mercados, especialmente cuando las tasas de financiación fluctúan significativamente."

1. Arbitraje de financiación entre spot y futuros

Esencia de la estrategia

Esta estrategia implica abrir simultáneamente posiciones opuestas en el mercado spot y en el mercado de futuros perpetuos. Por ejemplo:

• Compra un activo en el mercado spot (posición larga).
• Abre una posición corta en futuros perpetuos para el mismo activo.

De esta manera, cubre completamente el movimiento del precio del activo, pero gana con la tasa de financiación pagada en el mercado de futuros.

Ejemplo de operación

• La tasa de financiación actual para un par específico es del 2% cada 8 horas.
• Compra esta moneda en el mercado spot por $1,000.
• Abre una posición corta en futuros con un volumen de $1,000, posiblemente usando apalancamiento, lo que requeriría menos de sus fondos.
• Cada 8 horas recibe el 2% de $1,000 = $20 como pago de la tasa de financiación.

Resultado: El movimiento del precio no afecta su ganancia, ya que las posiciones están cubiertas, y su ingreso es de $60 por día.

Con una tasa de financiación negativa, puede vender en corto en el mercado spot y abrir una posición larga en el mercado de futuros. Lea: ¿Cómo abrir una posición corta en el mercado spot utilizando monedas prestadas del exchange?

Riesgos

• Comisiones: Asegúrese de que las comisiones por abrir y mantener posiciones no excedan los ingresos por financiación.
• Diferencia de precios: Si los precios en el mercado spot y de futuros divergen significativamente, esto puede afectar el costo de cerrar posiciones.
• Reducción de la tasa de financiación: La tasa puede disminuir, reduciendo su ganancia.

2. Arbitraje de la tasa de financiación entre plataformas

Esencia de la estrategia

El arbitraje de la tasa de financiación entre plataformas implica aprovechar la diferencia en las tasas de financiación entre dos exchanges. Por ejemplo, un exchange puede ofrecer una tasa positiva, mientras que otro ofrece una tasa negativa.

¿Cómo funciona?

• En el Exchange A: tasa de financiación +2.0% (los largos pagan a los cortos).
• En el Exchange B: tasa de financiación -0.1% (los cortos pagan a los largos).
• Abre una posición corta en el Exchange A y una posición larga en el Exchange B.

Ejemplo de operación

• El Exchange A le paga el +2% cada 8 horas por mantener una posición corta.
• El Exchange B le cobra el -0.1% cada 8 horas por mantener una posición larga.
• Ganancia neta: 2% - 0.1% = 1.9% cada 8 horas.

Resultado: Si opera con un volumen de $10,000, su ganancia será de $190 cada 8 horas o $570 por día.

Para operar con cantidades mayores, puede usar apalancamiento. Con un apalancamiento de 1:10, necesitará $1,000 de sus propios fondos para operar con $10,000. No olvide los riesgos del trading con apalancamiento.

Riesgos

• Cambios en las tasas: La diferencia en las tasas puede desaparecer, haciendo que la estrategia sea no rentable.
• Comisiones: Considere las comisiones por trading y depósito/retiro.
• Riesgos de contraparte: Asegúrese de que ambos exchanges sean confiables y tengan alta liquidez.

El papel de nuestro servicio en el arbitraje de financiación

El servicio Cryptata proporciona herramientas para el arbitraje de la tasa de financiación entre plataformas y el arbitraje de financiación en una sola plataforma - entre spot y futuros.

1. Búsqueda de oportunidades de arbitraje

El servicio analiza automáticamente las tasas de financiación en diferentes exchanges e instrumentos, ofreciendo oportunidades rentables de arbitraje.

2. Notificaciones

Puede configurar notificaciones para recibir información sobre oportunidades rentables en tiempo real.

3. Bot de Telegram

Reciba datos sobre oportunidades de arbitraje a través de un bot de Telegram para no perder operaciones rentables.

Conclusión

El arbitraje de financiación entre los mercados spot y de futuros, así como el arbitraje de la tasa de financiación entre plataformas, son estrategias efectivas para ganar en el mercado de criptomonedas. Permiten obtener ganancias independientemente de la dirección del precio, pero requieren una planificación cuidadosa, análisis y gestión de riesgos. Siguiendo las estrategias y consejos descritos, puede ganar de manera constante con estas oportunidades.